Dans une interview à « Vice », elle parle de ses deux idoles : Belladonna et Jennifer Jason Leigh.
Parfois, c’est dur d’être une muse underground : on finit souvent dans des shootings débiles avec un photographe qui pense que tout ce qui inepte est artistique. C’est le cas de Sasha Grey, qui a eu droit aux photos les plus stupides au monde grâce au magazine « Vice ». Mais, rendons à César ce qui lui revient, « Vice » nous apprend que deux des modèles de Sasha Grey sont Jennifer Jason Leigh et Belladonna. « J’ai toujours apprécié ses performances. Elle a clairement réinventé les scènes lesbiennes. Avant elle, les fans de X n’étaient pas très attirés par cela.
Elle en a tiré le meilleur parti pour en faire quelque chose de très intéressant. Elle aime ce qu’elle fait », dit-elle avec la même admiration que lorsqu’elle parle de Jennifer Jason Leigh : « J’aime vraiment Jennifer Jason Leigh, elle est étonnante. C’est un peu le garçon manqué qui sommeille en moi. D’habitude, je préfère les acteurs masculins, mais je fais une exception pour Jennifer Jason Leigh : elle est tout bonnement incroyable. »
